Cómo Operar Con Divisas Y Materias Primas Correlaciones

Cómo operar con divisas y materias primas correlaciones por Cory Mitchell Las correlaciones entre los productos más negociados del mundo y los pares de divisas son comunes. Por ejemplo, el dólar canadiense (CAD) se correlaciona con los precios del petróleo debido a la exportación, mientras que Japón es susceptible a los precios del petróleo, ya que importa la mayor parte de su petróleo. Del mismo modo, Australia (AUD) y Nueva Zelanda (NZD) tienen una estrecha relación con los precios del oro y los precios del petróleo. Aunque las correlaciones (positivos o negativos) pueden ser significativos, si los comerciantes de divisas quieren sacar provecho de ellas, es importante en cuando un "comercio de correlación" correctamente. Habrá momentos en que una relación se rompe, y esos momentos puede ser muy costoso para un comerciante que no entiende lo que está ocurriendo. Ser consciente de una correlación, la vigilancia y temporización que son cruciales para el éxito comercial basado en el análisis inter-mercado proporcionado por el examen de las relaciones de divisas y materias primas. Decidir qué moneda y productos básicos Relaciones al Comercio No todas las divisas / correlaciones de las materias primas valen la negociación. Los comerciantes deben tener en cuenta las comisiones y diferenciales. tasas adicionales, la liquidez y también el acceso a la información. Monedas y materias primas que se negocian en gran medida va a ser más fácil encontrar información sobre, tendrán diferenciales más pequeñas y la liquidez que es más probable que sea adecuada. Canadá es un importante exportador de petróleo, y por lo tanto su economía se ve afectada por el precio del petróleo y la cantidad que se puede exportar. Japón es un gran importador de petróleo, y por lo tanto el precio del petróleo y la cantidad que debe importar afecta a la economía japonesa. Debido al efecto petrolera tiene en Canadá y Japón, el CAD / JPY se correlaciona positivamente con los precios del petróleo. Este par se puede controlar, así como el USD / CAD. La desventaja es que el CAD / JPY en general, tiene una extensión superior y es menos líquido que el USD / CAD. Dado que el petróleo se cotiza en dólares estadounidenses durante la mayor parte del mundo, los impactos en dólares los precios del petróleo fluctuantes (y viceversa). Por tanto, el USD / CAD también puede ser visto ya que los dos países son los principales importadores y exportadores de petróleo. La figura 1 muestra que hay momentos en que el par de divisas y aceite divergieron. Los precios del petróleo se ajustan. Figura 2 utiliza los precios del petróleo no ajustados y, hasta 2010, una fuerte correlación se puede ver mostrando que es importante hacer un seguimiento de correlación en tiempo real con los datos reales en el comercio. Australia es uno de los principales productores de oro del mundo. Como resultado, su economía se ve afectada por el precio del oro y lo mucho que se puede exportar. Nueva Zelanda es un importante socio comercial de Australia y es por lo tanto muy susceptibles a las fluctuaciones de la economía de Australia. Esto significa que Nueva Zelanda es también muy afectada por la relación de Australia con el oro. En 2008, Australia fue el cuarto mayor productor de oro del mundo. En 2009, los EE. UU. fue el tercer mayor comprador de oro. Por lo tanto, el AUD / USD y NZD / USD son adecuados para el comercio en relación con los precios del oro. Mientras que Australia fue uno de los exportadores de petróleo de volumen más pequeño en 2009, a lo largo de 2010, el AUD / USD también se correlacionó positivamente con los precios del petróleo, y luego en septiembre divergieron. Las relaciones mercantiles de divisas pueden cambiar con el tiempo. Otras relaciones de los productos básicos de divisas se pueden encontrar mediante la búsqueda de los principales productores de cualquier exportación, así como los principales importadores de la misma materia prima. El tipo de cambio cruzado de divisas entre el exportador y el importador de la pena mirar para una correlación con la mercancía. Decidir instrumento que con el comercio de Al saber qué divisas y materias primas tienen relaciones fuertes, los comerciantes tienen que decidir qué transable par de divisas que harán sus operaciones en, o si van a comercio de la mercancía y la moneda. Esto dependerá de varios factores, incluyendo los honorarios y la capacidad del operador para acceder a un mercado determinado. Los gráficos muestran que el producto es a menudo el más volátil de los instrumentos. Si accesibles, un comerciante puede ser capaz de negociar la mercancía y el par de divisas de una cuenta debido al uso generalizado de los contratos de materias primas para la diferencia (CFDs). Seguimiento de la correlación para "Grietas" También es fundamental señalar que sólo porque unas relaciones existe "en promedio" con el tiempo, no quiere decir que las correlaciones fuertes existe en todo momento. Mientras que estos pares de divisas son vale la pena ver por sus tendencias alta correlación hacia un producto, habrá momentos en los que la fuerte correlación no existe y puede incluso revertir durante algún tiempo. Un par de los productos básicos y la moneda que está altamente correlacionado positivamente un año, puede divergir y convertirse en una correlación negativa en el siguiente. Los comerciantes que se aventuran en la negociación de correlación deben tener en cuenta cuando una correlación es fuerte y cuando se está cambiando. Correlaciones de monitoreo se puede hacer muy fácilmente con las plataformas de comercio modernos. Un indicador de correlación se puede utilizar para mostrar la correlación en tiempo real entre una mercancía y un par de divisas en un período determinado. Un comerciante puede desear capturar pequeñas divergencias, mientras que los dos instrumentos siguen siendo altamente correlacionada en general. Cuando la divergencia continúa y la correlación se debilita, un comerciante tiene que dar un paso atrás y comprender que esta correlación puede estar en un período de deterioro; es el momento de paso a un segundo plano o tomar un enfoque comercial diferente para acomodar el mercado cambiante. La figura 5 muestra el CAD / JPY semanal, así como el indicador de correlación (15 períodos) comparándolo con los futuros del petróleo. Gran parte de las veces el indicador muestra una fuerte correlación en la zona de 0,80, sin embargo, hay ocasiones en que la correlación se cae. Cuando el indicador cae por debajo de un determinado umbral (por ejemplo 0,50), la correlación no es fuerte y el comerciante puede esperar a que la moneda y de los productos básicos para restablecer la fuerte correlación. Las divergencias se pueden utilizar para señales de comercio, pero hay que señalar que las divergencias pueden durar por largos períodos de tiempo. El indicador de correlación se puede ajustar para el período de tiempo un comerciante se cotiza en. Un período de cálculo ya va a suavizar los resultados y es mejor para los comerciantes de más largo plazo. Acortar el periodo de cálculo hará que el indicador choppier pero también puede proporcionar señales de corto plazo y permitir la negociación de correlación en los marcos de tiempo más pequeños. Timing la Moneda / comercio de mercaderías Al mirar las tablas anteriores, es evidente que se necesita tiempo y una estrategia para navegar las correlaciones fluctuantes entre divisas y materias primas. Mientras que la entrada y salida exacta será determinada por el comerciante y dependerán de si se están negociando la mercancía, la moneda o ambos, un comerciante debe tener en cuenta varias cosas al entrar y salir de las operaciones de correlación. ¿Son la moneda y de los productos básicos actualmente correlacionada? ¿Qué tal con el tiempo? ¿Parece un activo para dirigir el otro? Es divergente precio? Es una clase de activo haciendo máximos más altos, por ejemplo, mientras que la otra clase de activos no realiza máximos más altos? Si este es el caso, esperar a que los dos para comenzar a moverse juntos una vez más. Utilice una herramienta de confirmación de tendencia. Si se produce divergencias, esperar a una tendencia a surgir (o inversión), donde la moneda y la tendencia de los productos básicos a su manera correlacionada apropiado. Por correlaciones monitoreo varios oficios podrían haber sido confirmados en los mercados USD / CAD y el petróleo durante el período de tiempo se muestra en la Figura 6. Si bien se podría negociar los pares en tiempos correlacionados, este marco de tiempo particular, vio varias divergencias. A medida que la moneda y de los productos básicos realinear a sí mismos, las grandes tendencias desarrolladas. Al observar por roturas en las líneas de tendencia, tanto en la materia prima y la moneda, o por la espera de una clase de activo para unirse a la tendencia de correlación de la otra clase de activos (marcados con flechas azules), varias tendencias grandes podrían haber sido capturados. Esto es similar a ver por las divergencias en el indicador de correlación y luego tomar un comercio en una dirección de tendencias como el de los productos básicos y la moneda realign. La mercancía, moneda o ambos podrían ser objeto de comercio. La línea de base sobre el comercio de divisas y materias primas correlaciones Las correlaciones entre divisas y materias primas no son una ciencia exacta. A menudo correlaciones descomponer y puede incluso invertir durante períodos prolongados. Los comerciantes deben permanecer vigilantes en el control de las correlaciones de oportunidades. Indicadores de correlación o gráficos de monitoreo son dos maneras de completar esta tarea. Después de las divergencias, a la espera de la mercancía y la moneda para alinear en sus respectivas tendencias puede ser una señal de gran alcance - pero los comerciantes debe aceptar que las divergencias pueden durar mucho tiempo. Las relaciones pueden cambiar con el tiempo ya que los países alteran las exportaciones o las importaciones, y esto afectará correlaciones. También es importante que los comerciantes determinan cómo van a hacer operaciones, ya sea en la moneda, la mercancía o ambos. Cómo operar con divisas y materias primas correlaciones Las correlaciones entre los productos más negociados del mundo y los pares de divisas son comunes. Por ejemplo, el dólar canadiense (CAD) se correlaciona con los precios del petróleo debido a la exportación, mientras que Japón es susceptible a los precios del petróleo, ya que importa la mayor parte de su petróleo. Del mismo modo, Australia (AUD) y Nueva Zelanda (NZD) tienen una estrecha relación con los precios del oro y los precios del petróleo. Aunque las correlaciones (positivos o negativos) pueden ser significativos, si los comerciantes de divisas quieren sacar provecho de ellas, es importante en cuando un "comercio de correlación" correctamente. Habrá momentos en que una relación se rompe, y esos momentos puede ser muy costoso para un comerciante que no entiende lo que está ocurriendo. Ser consciente de una correlación, la vigilancia y temporización que son cruciales para el éxito comercial basado en el análisis inter-mercado proporcionado por el examen de las relaciones de divisas y materias primas. Decidir qué moneda y productos básicos Relaciones al Comercio Fuente: TD Ameritrade Las relaciones mercantiles de divisas pueden cambiar con el tiempo. Otras relaciones de los productos básicos de divisas se pueden encontrar mediante la búsqueda de los principales productores de cualquier exportación, así como los principales importadores de la misma materia prima. El tipo de cambio cruzado de divisas entre el exportador y el importador de la pena mirar para una correlación con la mercancía. Decidir instrumento que con el comercio de Al saber qué divisas y materias primas tienen relaciones fuertes, los comerciantes tienen que decidir qué transable par de divisas que harán sus operaciones en, o si van a comercio de la mercancía y la moneda. Esto dependerá de varios factores, incluyendo los honorarios y la capacidad del operador para acceder a un mercado determinado. Los gráficos muestran que el producto es a menudo el más volátil de los instrumentos. Si accesibles, un comerciante puede ser capaz de negociar la mercancía y el par de divisas de una cuenta debido al uso generalizado de los contratos de materias primas para la diferencia (CFDs). (Ver ¿Cómo invertir en materias primas para más información sobre este tema) Seguimiento de la correlación para "Grietas" Un par de los productos básicos y la moneda que está altamente correlacionado positivamente un año, puede divergir y convertirse en una correlación negativa en el siguiente. Los comerciantes que se aventuran en la negociación de correlación deben tener en cuenta cuando una correlación es fuerte y cuando se está cambiando. Correlaciones de monitoreo se puede hacer muy fácilmente con las plataformas de comercio modernos. Un indicador de correlación se puede utilizar para mostrar la correlación en tiempo real entre una mercancía y un par de divisas en un período determinado. Un comerciante puede desear capturar pequeñas divergencias, mientras que los dos instrumentos siguen siendo altamente correlacionada en general. Cuando la divergencia continúa y la correlación se debilita, un comerciante tiene que dar un paso atrás y comprender que esta correlación puede estar en un período de deterioro; es el momento de paso a un segundo plano o tomar un enfoque comercial diferente para acomodar el mercado cambiante.