Estrategias Comerciales Spread Productos

Corre Scan Newsletter El Spread Escanear boletín semanal gratuito está diseñado para ayudarle a convertirse en un comerciante mejor y más completa al mostrar en el contexto de los mercados, cómo se propaga el comercio. En este boletín podrás ver las aplicaciones de difusión en los futuros y los mercados de productos básicos. Los diferenciales son aplicables a todos los mercados de futuros, incluyendo divisas, materias primas, instrumentos financieros, y los índices bursátiles. Incluso es posible que los diferenciales en el mercado intradiario totalmente electrónico utilizando técnicas de negociación día comercio. Los diferenciales se basan en la estacionalidad, correlación, backwardation, patrones de los gráficos y la simple observación. Los diferenciales seguir la Ley de cartas de navegación y el comercio; y puede ser implementado utilizando el truco de comerciantes y el comercio; entrada. En cada edición de Spread Scan, se encuentra un comercio propagación próxima para su consideración en la siguiente semana. Usted también encontrará una revisión de un diferencial existente o cerrado para que pueda ver y aprender cómo se gestionan las operaciones de cálculo. Los diferenciales que el uso más eficiente de su cuenta de margen de cualquier otra forma de comercio ofrecen. Muchos comerciantes descubren que les gusta tanto que la difusión se convierte en la forma principal para ellos al comercio. Inscríbete tus Futuros GRATIS Spread Trading Newsletter Los diferenciales de comercio y seasonals En Los diferenciales de comercio y seasonals (para los operadores de futuros), Joe Ross le muestra que usted no tiene que tener miedo de la "naturaleza especulativa" de los futuros. Este libro ayuda a estructurar "ganar" los oficios de la misma manera lo hacen los profesionales. Si fórmulas teóricas y técnicas son lo que quieres de un curso de comercio "How-to-Win", entonces este libro no es para usted. En cambio, Joe te trae los pies en la tierra con su vasto conocimiento de una de las maneras más fundamental nadie puede aprender a comercio. "Esta es la forma en que los veteranos hicieron, y es una forma que todavía funciona. Corre y el comercio de temporada son casi un arte perdido en estos días, y usted tiene que preguntarse por qué! Si usted es un comerciante de posición, lo mejor señal puede tener usted que este es el momento del año en que los bonos han subido 15 veces en los últimos 15 años? " dice Joe. Los diferenciales de negociación y ofertas seasonals con la realidad comercial y que presenta con docenas de fáciles de seguir tablas y gráficos, y ejemplos de los oficios de la vida real que refinar sus habilidades de negociación. Contiene una revisión de los principios básicos de la negociación de temporada, los diferenciales de temporada, y descaradas de futuros estacionales oficios. Porque hoy en día por lo que pocos saben que los márgenes comerciales y de comercio estacionalmente son básicos para comercio de productos básicos, este libro contiene una lista de otras referencias que te harán un mejor comerciante. Al igual que con todos los libros de Joe, no es mucho, mucho más contenido de lo que somos capaces de describir aquí. El libro contiene más de 300 páginas. Propagación de comercio implica la construcción de posiciones opuestas simultáneamente en dos contratos diferentes. Calendario propagación es una variante en la propagación de comercio, donde los contratos negociados pertenecen al mismo producto o activo en la misma proporción, pero de diferentes meses de vencimiento. Inter-commodity / activo se extiende entre los productos relacionados / activos donde se toman posiciones opuestas en diferentes productos de mismo vencimiento, pero de proporciones variables es también una estrategia común. Calendario extiende brindará la oportunidad de explotar cualquier relación miss-precio entre los distintos contratos de mismo producto. Generalmente calendario se extiende seguir un proceso de media revertido, lo que significa que los precios tienden a moverse hacia la media. Este atributo hace que el calendario se extiende más predecible y rango límite, con lo que el comercio de los diferenciales más fáciles y menos arriesgadas que sus outrights. Figura 1: Intradía semillas de ricino Cerca-Next precio Spread en 25 de agosto A partir de la figura 1, se puede observar que el precio Spread durante un tiempo definido de época se mueve dentro de un rango y exhibe un movimiento Revertidos través de la media. Además, el comercio en el calendario también se propaga permite la utilización de fondos eficientes como las bolsas de productos proporcionan beneficios de margen para el comercio de los diferenciales. (En caso de NCDEX, el margen que cobra es 1/2 de mayor valor absoluto (pierna) que se convierte efectivamente en aproximadamente 1/4 de la posición global propagación). En el ejercicio 2013-2014 NCDEX ha lanzado Spread funcionalidad Límite Orden, que permite a los participantes a entrar y salir en posiciones opuestas en dos contratos de mes calendario de mismo producto con sólo citando la diferencia de precio. Con esta funcionalidad NCDEX ha convertido en el primer intercambio en Asia para proporcionar un sistema de entrada tan avanzada y propagación fácil de usar. Funcionalidad Spread Orden lanzada por NCDEX, proporciona a los participantes del mercado con el fin de limitar la propagación. En la ejecución de esto se traduce en operaciones separadas en contratos en firme. Para Spread juego estrictamente sigue conservando precio tiempo prioridad simultáneamente el tiempo los precios prioridad en los contratos de futuros en firme también. Algunas de las características únicas se enumeran a continuación: - Mostrar De cartera de pedidos difusión y profundidad. - Proporciona Corre emparejamos orden para untar, mejorando así la frecuencia de llenado Orden. - Proporciona Fácil y eficaz roll-overs. Pierna de riesgo - No, cambio de garantía - ejecución de ambas piernas en el diferencial de precio deseado. Oficios - Propagación resultan en el comercio de contratos de futuros en firme. Órdenes - Propagación son válidos por un día y pueden ser vistos / modificados / cancelado cualquier momento durante el día. Participantes - help para controlar el fin de la relación comercial de una manera significativa. Además de esto, la funcionalidad Extender permite a los participantes a trabajar de manera eficiente en diversas estrategias como la especulación, Rollover y la mariposa se extiende etc. La utilidad de esta funcionalidad ha crecido a lo largo de los meses, y hoy llegó a un punto en donde en un promedio de casi 20 a 25% de las órdenes de cambio y comercios se enrutan a través de este sistema. Ha sido adoptado y apreciado igualmente por varios sectores del mercado, que comprende gran parte de Jobbers, Hedgers y comerciantes al por menor. Actualmente esta funcionalidad está habilitada en todas las principales plataformas de negociación incluyendo Tradex, Odín y Omnesys; y está disponible para la negociación de materias primas como soja, aceite de soja, Chana, Castor, Dhaniya etc. En los próximos días, con la disponibilidad de más combinaciones de propagación a través de todos los productos básicos; Se espera que el comercio se extendió a crecer más y contribuir con una parte importante de las operaciones diarias. (El autor es director de la gerencia, Quant y estructura del mercado en NCDEX) Pruebe nuestra plataforma Seasonal Trading Estrategias amplia base de datos! Analizar la propagación de los productos básicos, cualquier estrategia de temporada. ninguna limitación! Herramientas de análisis únicos y gráficos Backtest y optimizar cualquier estrategia estacional sobre todos los datos históricos. 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Este sitio no se hace responsable por daños incidentales, especiales o consecuentes indirectos, y en ningún caso será este sitio se hace responsable de ninguno de los productos o servicios ofrecidos a través de este sitio web. He intentado esto durante algún tiempo. En primer lugar, programé estrategias que negocian tanto en los contratos de futuros A y B y por lo tanto las ventas generadas y compra para ambos. Sin embargo, me encontré con un par de SetContext () problemas, y al final del día lo encontré mucho mejor y más fácil simplemente para crear una nueva serie C = A - B y, a continuación, definir esta nueva serie C en el gestor de información símbolo. Ejemplo: decir que se trata de contratos de eurodólares, EDU0 y EDU1 (la propagación del calendario). Valor de puntos para ambos son de USD 2.500 (SIM). En este caso, uno por uno, me gustaría hacer una nueva EDU1 serie - EDU0 y establecer que uno en la tarjeta SIM con un mismo punto vale USD 2500, y de que nos vaya. Por supuesto, usted tiene que recordar que comprar y vender se refiere al conjunto de los contratos. Tratar con paquetes de futuros que no son de uno por uno, por ejemplo, X AMT. de 10 años contratos de bonos por cada amt Y. de los 30 años, es factible, creo. Ampliando esto diferenciales por cierto. monedas, por ejemplo, el 2 años en USD frente a la libra esterlina gilt 10 años, o entre diferentes tipos de contratos dentro de una divisa espacio por ejemplo EDU0 vs. TYU0 (eurodólares 09 2010 de bonos frente a 10 años contrato de 2010), complica las cosas, pero sostienen que se puede trabajar a cabo. WealthLab no es realmente una plataforma multi-moneda, pero si vuelca a cabo los oficios y beneficios / pérdidas de una manera estándar y poner todo juntos fuera WealthLab (por lo menos tengo que hacerlo de esta manera), a continuación, lo que realmente funciona como un multi - productos y la aplicación de modernidad! Otra cosa que he encontrado es que usted realmente tiene que operar la misma serie que observe. Eso parece muy lógico lo sé, pero te puedas imaginar mirando el diferencial de rendimiento (es decir, el diferencial de tipos de interés) por cierto. 2 y 10 bonos anuales y luego negocian los contratos